9 18 Moving Average

TRIPLE MOVING AVERAGE Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. ENTRADA Con 3 líneas de media móvil se utilizan 2 de ellas como activador de entrada de crossover y se utiliza la 3ª línea como filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar la cruz de las líneas 9 y 18, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima del promedio móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN Con la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. STOP Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. SALIR Este sistema toma beneficios cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto al lugar donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil del 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. VARIACIONES Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. MÁS DETALLES Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL DESEMPEÑO ANTERIOR NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS. Afilando sus Habilidades de Negociación: Medias Móviles Por Jim Wyckoff De Kitco News Kitco Tomo un enfoque de caja de herramientas para analizar y comercializar mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio secundario es los promedios móviles. En primer lugar, permítanme darles una explicación de los promedios móviles, y luego les diré cómo los uso. Los promedios móviles son una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en promedios móviles simples. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. En esta característica educativa, Ill sólo discutir los promedios móviles simples. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. Algunos comerciantes utilizan tres promedios móviles. Normalmente, sus longitudes consisten en promedios móviles cortos, intermedios y de largo plazo. Un sistema comúnmente utilizado en el comercio de futuros es de 4, 9 y 18 periodos promedios móviles. Tenga en cuenta un intervalo de tiempo puede ser garrapatas, minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales a más largo plazo. Las señales normales de compra / venta de cruce de media móvil son las siguientes: Se produce una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza desde abajo hasta arriba del promedio a más largo plazo. Por el contrario, se emite una señal de venta cuando el promedio a más corto plazo cruza de arriba a abajo de la media a más largo plazo. Otro enfoque comercial es utilizar los precios de cierre con los promedios móviles. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil, mantener una posición larga. Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil, liquidar cualquier posición larga y establecer una posición corta. Aquí está la advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados con tendencia o sin tendencia. Usted puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en mercados irregulares, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. En los mercados de futuros, mis promedios móviles favoritos son los 9 y 18 días. También he usado las medias móviles de 4, 9 y 18 días en ocasiones. Al mirar un gráfico de barras diario, puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Dije que me gustan los promedios móviles de 9 días y 18 días para los mercados de futuros. Para las acciones individuales, he usado (y otros exitosos veteranos me han dicho que usan) el promedio móvil de 100 días para determinar si una acción es alcista o bajista. Si la acción está por encima de la media móvil de 100 días, es alcista. Si la acción está por debajo de la media móvil de 100 días, es bajista. También utilizo la media móvil de 100 días para medir la salud de los mercados de futuros de índices bursátiles. Un poco más de consejo sabio: Un veterano observador del mercado me dijo que los fondos de commodities (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca, especialmente en los futuros de grano. Por lo tanto, si usted ve un mercado que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Dije antes que los promedios móviles simples son una herramienta secundaria en mi caja de herramientas de comercio. Mis herramientas principales (más importantes) son patrones de gráficos básicos, líneas de tendencia y análisis fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuyendo a Kitco News jimjimwyckoffTA-Guru Promedio móvil El promedio móvil es quizás el indicador técnico más utilizado en el análisis técnico. Pertenece a la categoría de indicadores adelantados. Con su visibilidad facilita la identificación de tendencias. ¿Qué es el promedio móvil Como podría concluirse por su nombre, es el promedio de ciertos datos. Por ejemplo, el promedio móvil puede crearse sobre la base del precio de cierre promedio de los últimos diez días. Se agregan todos los precios de cierre en los últimos 10 días, y la suma se divide por 10 (creando el promedio para el período). Entonces, para cada día siguiente se crea el promedio de diez días - el día nuevo se incluye en promedio y se quita el primero. Por lo tanto, se llama media móvil. La línea móvil media suaviza los movimientos de precios, por lo que es más fácil identificar la tendencia. El indicador puede usarse para identificar tendencias, pero también para detectar los momentos de inversión de tendencias. Hay diferentes tipos de medias móviles: Media móvil simple (EMM) Media móvil exponencial EMA (i) (CERRAR (i) P EMA (i-1) (1-P) - CERRAR (i): precio de cierre Para el período actual - P: porcentaje de uso del precio - EMA (i-1): promedio móvil exponencial del período anterior. EMA (0) SMA. Promedio móvil suavizado (SMMA) Promedio móvil ponderado lineal (LWMA) Promedio móvil triangular (TMA) TMA SMA de SMA Todas estas medias móviles utilizan el precio de cierre, pero no sólo el precio de cierre podría utilizarse como parámetro de cálculo. Abierto, alto y bajo también podría ser utilizado. Algunos incluso toman como parámetro el precio medio ((alto bajo) / 2), pero el más común es el uso del precio de cierre. La compra y venta de señales se puede determinar usando una media móvil: la señal de venta se genera cuando el precio de cierre cruza por debajo de MA. Si el precio de cierre cruza por encima de MA, se genera la señal de compra. En caso de intersecciones de líneas suaves se podrían generar señales falsas. Por lo tanto, durante la interpretación de la media móvil debemos seguir ciertas reglas: (1) Si la línea de media móvil se establece o progresa después de que el precio de caída y cierre cruce por encima de MA, se genera una fuerte señal de compra. (2) Si el precio de cierre cruza por debajo de la media móvil y la media móvil sigue aumentando, se genera la señal de compra. (3) Si el precio de cierre está por encima de MA y cae hacia él, si el precio toca la media móvil y sube después de eso, se crea la señal de compra. (4) Si el precio de cierre cae muy por debajo de la MA que cae, se puede esperar que durante al menos un período corto de tiempo suba hacia el MA, por lo que se crea la señal de compra. (1) Si la línea de media móvil se estabiliza o cae después de que el precio de subida y cierre cruce por debajo de MA, se genera una fuerte señal de venta. (2) Si el precio de cierre cruza por encima de la media móvil y la media móvil continúa disminuyendo, se genera la señal de venta. (3) Si el precio de cierre es inferior a MA y se eleva hacia él, si el precio toca la media móvil y disminuye después de eso, se crea la señal de venta. (4) Si el precio de cierre se eleva muy por encima de la MA creciente, se puede esperar que durante al menos un corto período de tiempo caiga hacia el MA, por lo que la señal de venta se crea. Aunque las señales de compra y venta podrían generarse usando una media móvil, los comerciantes usualmente calculan las señales usando dos medias móviles con diferentes bases. Si el promedio móvil más corto (por ejemplo, SMA (5)) cruza por encima del promedio móvil más largo (por ejemplo, SMA (20)), se genera una señal de compra. Si es opuesto, se genera la señal de venta. Dos medias móviles Las señales también se pueden generar sobre la base de tres promedios móviles. El sistema más popular es 4-9-18. En una tendencia al alza, la distribución de las medias móviles debería ser: el promedio de 4 días está por encima del promedio de 9 días y el promedio de 9 días está por encima del promedio de 18 días. La tendencia a la baja ha invertido el diseño. Cuando el promedio de 4 días cruza por encima del promedio de 9 días y 18 días en la tendencia a la baja, se genera advertencia de compra. La señal de compra debe confirmarse con un promedio de 9 días, debe superar el promedio de 18 días. Cuando el promedio de 4 días cruza por debajo del promedio de 9 días y 18 días en una tendencia al alza, se genera advertencia de venta. La señal de venta también debe ser confirmada por un promedio de 9 días - debe cruzar por debajo del promedio de 18 días.