Ejemplo: Backtesting una estrategia de comercio Por Tradinformed el 18 de enero de 2016 Todos los comerciantes pueden beneficiarse de la prueba de sus estrategias comerciales. Puede destacar fortalezas y debilidades y mostrar cómo mejorar como un comerciante. Sin embargo, es difícil encontrar una manera precisa de probar sus estrategias comerciales. Excel es una de las piezas de software más populares del mundo. La mayoría de las personas ya tienen algunas habilidades en el uso de Excel. En este artículo y el video que acompaño, muestro cómo Excel puede usarse para probar una amplia variedad de estrategias comerciales en cualquier mercado y plazo. Muchas personas aprenden mejor viendo. He grabado un video de YouTube de mí demostrando lo fácil que puede ser para probar sus propias estrategias con Excel. En este video agrego datos históricos. Programar 3 indicadores técnicos. Por último, introdujo los criterios de entrada y salida comerciales. El Marco Cada vez que prueba una estrategia de negociación, está haciendo las mismas cosas una y otra vez. No desea comenzar con una plantilla en blanco cada vez que necesite probar una estrategia. Usted debe desarrollar un marco para la forma de desarrollar una estrategia comercial. Yo uso un modelo de Backtest Tradinformed como un marco para probar todas mis estrategias comerciales. Estos modelos incluyen muchas características útiles, incluyendo stop-loss, objetivos de ganancias y paradas de arrastre. También incluyen una variedad de métricas diferentes para analizar el desempeño de la estrategia de negociación. Datos Históricos Es vital obtener buenos datos de precios históricos antes de realizar el backtesting. Es fácil obtener datos de precios diarios ya largo plazo a menudo gratis. Yahoo Finance tiene una enorme gama de diferentes mercados. Obtener datos intradía es más difícil. Yo uso MT4 para mi comercio de divisas. MT4 es ofrecido por muchos corredores y tiene la ventaja de que le permite descargar datos directamente desde el terminal. Para descargar los datos es necesario seleccionar Tools 8211 History Center y luego elegir el mercado para exportar. Una vez que tenga los datos históricos en una hoja de cálculo. Puede utilizar Copiar y Pegar para introducir rápidamente los datos en su prueba de fondo. No utilice Cortar y Pegar porque podría afectar a las fórmulas de la hoja de cálculo de prueba posterior. Señales de entrada 8211 Indicadores técnicos y patrones de código El siguiente paso para probar su estrategia es introducir sus criterios de negociación. Muchas personas comercian con indicadores técnicos y patrones gráficos. Éstos se basan en fórmulas matemáticas y se pueden calcular usando Excel. En el video demuestro cómo calcular rápidamente una media móvil exponencial, un oscilador estocástico y el rango promedio verdadero. Usted puede ver en el video que no toma mucho tiempo hacer esto. La mayoría de las veces usted no querrá calcular los indicadores desde cero. Para hacer esto más rápido y más fácil he escrito dos libros electrónicos que muestran cómo calcular una gama de indicadores técnicos y patrones de gráficos. Para obtener más información, echa un vistazo a: Mejorar sus resultados de comercio mediante el cálculo de indicadores técnicos y obtener mejores resultados comerciales utilizando indicadores técnicos. Ambos vienen con una hoja de cálculo que contiene todos los cálculos del indicador. Una vez que tenga el indicador en una hoja de cálculo, simplemente puede copiarlo y pegarlo en su hoja de cálculo posterior. Programación de sus criterios de entrada y salida Este bit puede ser un reto para las personas que no están acostumbradas a declaraciones IF en Excel. Si las declaraciones son los elementos clave de toda lógica de negociación. Queremos entrar en operaciones bajo condiciones específicas. Esto podría ser cuando el MACD ha cruzado la línea 0, una vela de Doji se ha formado o el precio ha alcanzado un cierto nivel de Fibonacci. La sintaxis de If Statements es: IF (Logic) 8211 es True entonces haga esto 8211 es False entonces haga esto. En Excel queremos usar una instrucción if para comprobar si X es mayor que Y. La fórmula sería así: IF (XgtY, 8220X es Higher8221, 8220X es Lower8221) Criterios de entrada En el video usé un criterio de entrada de comercio de Entrar en Long cuando el precio es mayor que el EMA y el Stochsatic ha cruzado por encima de la línea 20 (línea de sobreventa). Mis criterios de entrada de comercio están en la columna R. La primera celda contenida: IF (AND (F203gtG203, K203gtResultsC12, K202ltResultsC12, AC203AC3), 8220Long8221,82218221) Podemos tener más sentido de esto si lo traducimos en pseudo-código. Esto significa usar un lenguaje normal para explicar cada paso. En el pseudo-código la sentencia dice: IF (Close gt la EMA y el estocástico gt Línea de supervivencia y el estocástico anterior Línea de supervivencia Y no hay operaciones largas abiertas), luego ingrese largo, de lo contrario no haga nada. Criterios de salida Los criterios de salida se programan exactamente de la misma manera que los criterios de entrada. En este caso, tal vez quiera salir de un comercio largo cuando el estocástico se mueve por encima de 80 (línea de sobrecompra). En Excel utilicé el código: IF (Y (K203gtResultsC13, U2030, T2030, AC203AC2), 8221Close8221,) En pseudo-código esto significa. IF (Stochastic gt Línea de sobrecompra AND Stop-Loss no ha sido alcanzado y Objetivo de ganancia no ha sido alcanzado Y Trades largos está abierto, luego cierre largo, de lo contrario no hacer nada Stop-Losses y objetivos de beneficio En este modelo de Back - Pérdidas y objetivos de beneficio programados ya. Se calculan utilizando un múltiplo de la ATR. Esto significa que son dinámicos y se ajustan a la volatilidad del mercado. Resultados Podemos utilizar Excel para calcular cualquier métrica de resultados que queremos. En esta hoja de cálculo uso una variedad De los métodos para ver cómo es rentable la estrategia es El factor de beneficio mide el valor absoluto de los oficios ganadores dividido por los oficios perdedores El porcentaje de ganancias nos dice cuántos oficios son rentables en comparación con cuántos están perdiendo También comparo el valor de El promedio de ganar el comercio con la media de la pérdida de comercio. También uso un gráfico de capital para obtener una impresión visual de la estrategia de negociación en el tiempo. Esto mostrará si los resultados han sido coherentes o que han sucedido durante las condiciones específicas del mercado. Backtesting in Excel vs MQL4 Registrado: Jun 2011 Status: Member 4 Mensajes ¿Alguien hace backtesting en Excel, o conocer a los miembros que lo hacen Me gustaría discutir la metodología y los modelos con cualquier persona que utiliza Excel. ¿Alguien tiene modelos simples (o complejos) que estarían dispuestos a compartir para indicadores o sistemas básicos? Debo dedicar algún tiempo a aprender MQL4 Tengo una gran experiencia de modelado en Excel, pero no tengo ninguna experiencia con la programación de computadoras. Soy renuente a pasar el tiempo aprendiendo MQL4 como estaré comenzando de nada, pero quizá esto sería más fácil. ¿Hay algún otro no-programadores por ahí que se han convertido en proficiente en MQL4 Se trata de una herramienta poderosa. Si bien está diseñado para trabajar como una hoja de cálculo y el modelado, etc, la gente lo ha utilizado para hacer todo tipo de cosas increíbles, incluyendo AI, bases de datos, etc, aunque hay herramientas especializadas diseñadas específicamente para esas tareas. MQL4 es un lenguaje bastante crudo, pero está diseñado específicamente para el comercio y por lo que tiene muchas cosas específicas para esa tarea. Mientras theres un debate en curso sobre la eficacia del probador de la estrategia como herramienta de prueba trasera, Im seguro que usted estará detrás que prueba diez veces más rápidamente con MQL4 incluso si usted tiene que aprender el lenguaje del rasguño. Probablemente ya está familiarizado con muchos de los conceptos fundamentales de programación, como bucles y declaraciones condicionales. Para la ruta de Excel, es posible que desee buscar las herramientas que ya están disponibles, Id ser sorprendido si alguien hasnt ya ha hecho esto. Si no puede encontrar algo preparado, primero tendrá que diseñar un simulador de comercio, manejar los informes, procesar sus datos históricos y, a continuación, tener una IU razonable. Todo esto viene gratis con MT4. Se unió a Oct 2007 Estatus: Miembro 886 Puestos Cualquier cosa que implique cálculos que hago en Excel, lo he hecho durante años. Sin embargo, Im no sure youd consigue cualquier cosa fuera de mis modelos como theyre específico a qué Im que hace. Excel es mucho más flexible y transparente, por lo que puede interrogar y comprobar los datos correctamente. Para el no programador su dorado. Sólo como ejemplo, ¿cuánto tiempo le llevaría a golpear un EA que muestra la volatilidad promedio de una hora determinada durante los últimos 14 días. No estoy diciendo que es imposible - no tengo idea - pero en Excel, una mesa de pivot y 5 minutos más tarde y youre hecho. Donde Excel cae está en el comercio en vivo - no juega muy bien enganchar a otras plataformas de comercio (FXCM / IB / Currenex), pero para backtesting, que no importa. Registrado en jul 2009 Status. O alrededor de 215 mensajes Cuando comencé a hacer mi propio análisis empecé con Excel, ya que no tenía experiencia en programación y encontré que VBA era más fácil de aprender que MQL4. Ahora uso una combinación de ambos. En mi experiencia limitada, MQL4 es más rápido en realizar cálculos que Excel, en particular si su hoja de Excel hace uso de muchas funciones definidas por el usuario. Uno de mis proyectos en curso es construir una hoja de cálculo para analizar diferentes instrumentos 70ish en los plazos semanales y diarios. Al principio pensé que usaría MQL4 para escribir archivos. csv de OHLC info para cada instrumento y período de tiempo, luego crujir los números en Excel. Downside - tomar un par de minutos para volver a calcular Así, ahora realizo todos los calcs en MT4 y luego escribir sólo dos archivos. Excel es entonces la interfaz de usuario y no hay espera en calcs. Supongo que lo que estoy consiguiendo, es que si usted puede utilizar ambos, entonces usted se está dando la capacidad de utilizar lo que sea más adecuado para la tarea que usted mismo ha establecido. Sólo mis 2 peniques. Unido Mayo de 2006 Estado: Sólo un nombre de usuario. 1.367 Posts Ive intentado estos métodos a través de los años: MT4 Strategy Tester Programas personalizados de Python OpenOffice Calc (Excel compatible) Cada EA tiene sus propias características, pero en general Ive ha tenido los mejores resultados con MT4 Indicadores / Scripts. Si puede crear un indicador que duplique las acciones de un EA dado es posible convertir ese indicador en una herramienta de análisis. Todos los EAs no se prestan a este enfoque, pero si usted tiene uno que lo hace, proporcionará resultados casi instantáneos (no es preciso para el pip, pero lo suficientemente cerca) y ahorrar tener que jugar con archivos csv u otras técnicas de interfaz más complejas. IMHO, deje que la naturaleza del EA que está probando determine el mejor método de prueba. El viejo Benjamin fue un paso crítico en su viaje de Forex va a ser backtesting. Una vez que encuentre un sistema o método que le gusta, va a necesitar para ejecutar a través de datos históricos y ver cómo su método se hubiera realizado en las operaciones reales en las últimas semanas, meses o años (dependiendo del calendario you8217re la planificación de comercio ). Se recomienda que usted haga por lo menos un par cientos de operaciones de backtest para cualquier sistema dado para establecer una idea realmente buena de cómo el sistema de la divisa realizará en esas condiciones de mercado. Las condiciones del mercado cambian, por lo que un backtest todavía no le da toda la información que necesita, pero puede darle una buena ventaja en su prueba de demostración. Si graba mucha información importante también puede aprender cosas específicas que funcionan y no funcionan y cómo puede refinar su sistema para mejorar estadísticamente sus ganancias. En una hoja de cálculo de backtest de Forex usted querrá alrededor de seis columnas. La primera indicará si cada comercio era una compra o una venta. La segunda columna debe enumerar la fecha y la tercera columna la razón de la operación. Las cuarta y quinta columnas deben ser los precios de entrada y salida, respectivamente. La última columna será la suma de pips que ganó o perdió de cada operación. La columna en la que se menciona la razón por la que entró en el comercio puede ser un buen lugar para tomar notas específicas junto con los disparadores que le causó la entrada. Esas notas vendrán en práctico más adelante, así que sea detallado, especialmente en comercios que usted pierde. Más tarde puede mirar hacia atrás y encontrar patrones que le ayudarán a refinar y eliminar las pérdidas. Escriba sus reglas de comercio de divisas en la parte superior de su hoja de cálculo. Ellos le ayudarán a enfocarse y también le recordará cuáles fueron sus reglas en este backtest cuando usted mira hacia atrás en él más tarde. Si realiza cambios a medida que va a su sistema, anote esos cambios y las fechas históricas en las que los implementó. Algunas estadísticas para calcular a partir de sus datos, que serán útiles para usted, incluyen pips netos de todo su Forex backtest, junto con los valores de su promedio de ganar y la pérdida promedio. You8217ll quiere contar cuantas victorias y las pérdidas que tiene, y lo que su porcentaje de ganar y ganar a pérdida ratio es. Recuerde que la propagación le costará un cierto beneficio en cada comercio, y los oficios breakeven están técnicamente en una pérdida muy pequeña como resultado. Puede calcular una red ajustada que tenga en cuenta estas pérdidas. Tome nota de su mayor racha de pérdidas, y cuántas pérdidas en una fila que sufrió. También averigüe sus operaciones promedio de ganancia neta por mes, semana, día o lo que sea una unidad de tiempo apropiada para que usted pueda revisar su negociación. Otro buen cociente a sumar es su beneficio neto dividido por su pérdida máxima. Esto le dirá cuántas de sus mayores pérdidas podría soportar antes de soplar todos sus beneficios. Forex backtesting puede ser bastante abrumador al principio, pero eventualmente se acostumbrará a él y entrará en un ritmo. Y puede ser increíblemente gratificante, ya que puede hacer la diferencia entre si explotar su cuenta en la vida real o convertirse en un comerciante rentable. Perfiles sociales Mensajes populares Heiken Ashi (or160Heikin Ashi, Heikin-Ashi) es el método de representar las cartas usando la técnica japonesa de las barras balanceadas. Compar. Un paso crítico en su viaje de Forex va a ser backtesting. Una vez que encuentres un sistema o método que te gusta, vas a necesitar. Corredor 171My160Forex engañado160me. I160 entró en el orden en un solo precio y se llenó de nuevo, y ahora se acabó el comercio. Que 8217s por qué I8217m losi. Los gráficos de puntos y figuras (PampF) son otra forma de representar los gráficos de precios que pueden ser utilizados en el comercio de Forex. Despliegue de cartas convencionales. Si usted está pareciendo comenzar alguna industria en línea y quiere hacer particularlly la fortuna fuera de él entonces interweb le permite multi opportuniti. You8217ve probablemente leer sobre cómo a160 sistema de comercio y plan de comercio son componentes indispensables of160your trading. De hecho, si usted no tiene el s. Un tipo de indicador que you39ll ver una y otra vez como usted está aprendiendo sobre Forex es el promedio móvil (MA). Los promedios móviles son l. 1. Centrarse en uno o dos pares de divisas En primer lugar, centrarse en sólo uno o dos pares de divisas. Cuando you39re nuevo al comercio de divisas. Sedienta No es exactamente una noticia para nadie que está involucrado en los mercados de las alturas estratosféricas a las que el yen japonés ha aumentado. La tendencia es. El mercado de petróleo crudo ha estado en un rango lateral durante los últimos días. El petróleo crudo vuelve a una zona de precios de resistencia muy sólida. Vi.
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