Correlaciones de divisas Cada celda de las siguientes tablas contiene el coeficiente de correlación para dos pares de divisas (correlaciones de divisas) que se nombran en los campos correspondientes del panel superior e izquierdo. El coeficiente de correlación mide la proximidad de dos pares de divisas. Si ambos pares se desplazan hacia arriba y hacia abajo en perfecto unísono, su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par no dice nada sobre el movimiento del otro par entonces hay una correlación cero entre estos pares. Si dos pares se mueven en direcciones exactamente opuestas entonces su coeficiente de correlación es -1. Las correlaciones también se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su fuerza. Para una fácil visualización, todas las correlaciones de la tabla siguiente se colorean para mostrar su resistencia, como se indica a continuación: Débil (Blanco): el valor absoluto del coeficiente de correlación no excede 0,3 (es decir, puede ser de -0,3 a 0,3). Medio (Gris): el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Fuerte (Negro): el valor absoluto del coeficiente es mayor que 0,5 pero menor que 0,8. Alto (Rojo): el valor absoluto del coeficiente de correlación es igual o superior a 0,8. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando los precios de cierre diarios observados durante los últimos 40 días de negociación (a corto plazo) y los últimos 120 días de negociación (plazo más largo). Estos dos períodos se han elegido entre doscientos posibles períodos de correlación basados en la concordancia entre sus coeficientes de correlación y las fluctuaciones diarias de los precios. Como se puede ver en el simulador de correlación (Nota: Esta calculadora requiere que Flash esté instalado y habilitado en Javascript en su navegador), la correlación real normalmente divergirá más fuerte del valor objetivo cuando se calcula para períodos de tiempo más cortos. Esto hace que sea importante comprobar las correlaciones a corto plazo con las correlaciones a largo plazo, lo que se hace en la tabla REL a continuación. La tabla REL (de quotreliabilityquot) compara las correlaciones a corto y largo plazo y muestra el promedio de ambos coeficientes cuando permanecen cerca para ambos períodos de tiempo. Se cree que si los coeficientes de correlación a corto y largo plazo coinciden, la correlación es más confiable - es más probable que persista en un futuro próximo. Puede comprobar cómo cambian las correlaciones diarias a corto plazo ya largo plazo con el tiempo para los pares de divisas más intercambiados en la página de correlación final (Nota: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador). La correlación también puede definirse como el grado de similitud (similitud directa cuando la correlación es positiva / semejanza inversa cuando la correlación es negativa) que se puede esperar existir entre los patrones de gráficos técnicos (por ejemplo, líneas de tendencia, patrones de precios, candelabros y ondas de Elliott) Dos pares de divisas. Por ejemplo, se puede esperar ver una imagen espectral casi exacta de la línea de tendencia que aparece en el gráfico EUR / USD diario cuando se mira el mismo gráfico de escala de tiempo de USD / CHF (porque la correlación negativa de estos pares es tan alta). Por lo tanto, los coeficientes de correlación diarios que se muestran aquí miden la correspondencia entre los patrones de gráficos intermedios (últimos 120 días) y menores (últimos 40 días) visibles en los gráficos diarios de los pares de divisas para los que se calculan. Esta información será más útil para los comerciantes de posición (manteniendo las posiciones abiertas de un día a pocos días) que dependen principalmente de los estudios de gráfico diario. Si desea calcular correlaciones para otros períodos de tiempo, puede hacerlo en Excel, como se describe en la parte inferior de esta página. Tabla de Correlaciones de Divisas Nota. Lo mejor es diversificarse en aquellos pares de divisas cuya correlación se colorea en Blanco o Gris (con más precaución) en la tabla REL. Puede reducir aún más la lista de candidatos para la diversificación, excluyendo a aquellos pares que han pasado menos tiempo siendo débilmente correlacionados durante los últimos 100 días de negociación - como se muestra en la página de correlaciones finales (suma de los porcentajes de tiempo que los 40- Día y las correlaciones de 120 días se mantuvo débil. Por favor, tenga en cuenta: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript habilitado en su navegador). Si la correlación está coloreada en rojo para dos pares en la tabla REL se puede utilizar para seleccionar para el comercio sólo ese par que ofrece la entrada con la mayor relación de recompensa a riesgo entre los dos. También puede utilizar esta información para aclarar la imagen técnica (por ejemplo, los recuentos de olas de Elliott) del par de divisas que comercializa mirando el gráfico del otro par de divisas, con el cual está altamente correlacionado. Tutorial de Correlaciones de Excel Puede calcular correlaciones individuales para dos pares de divisas y para cualquier período de tiempo siguiendo estos pasos: Seleccione los pares de divisas que desea analizar. Exporte los datos de precios de cada uno de estos pares desde los gráficos de forex (por ejemplo, Intellicharts) a un archivo de su computadora (el formato habitual para la exportación de datos es CSV). Importe cada archivo en Excel yendo a DatagtImport External DatagtImport Data y apuntando a él. Es posible que tenga que importar los números como texto y luego reemplazar los puntos por comas para que Excel pueda trabajar con los precios como números. Asegúrese de que las fechas de la serie temporal importada estén de acuerdo para cada fila (puede omitir este paso si está trabajando con un solo feed de precios). Elimine las columnas de Abrir, Alto y Bajo. Cambie los nombres de las columnas con los precios de cierre con los nombres de los pares de divisas a los que pertenecen. Utilice la función CORREL para calcular la correlación. Esta función funciona en dos matrices, que serán rangos de la misma duración de los precios de cierre para los dos pares. Simplemente escriba en una de las celdas vacías quotcorrel (quot luego presione el botón quotfxquot junto a la barra de fórmulas y seleccione los dos rangos. La fórmula resultante se verá así - CORREL (A1: A40B1: B40) y calculará el valor de la Coeficiente de correlación entre los pares para el periodo de tiempo elegido. En este ejemplo será de 40 horas, días o semanas dependiendo de la escala de tiempo de las cartas que se analizan. Para calcular la matriz de correlación de cualquier número de pares repetir los pasos anteriores 1 a 3 para cada par Recortar toda la tabla para que los nombres de los pares de divisas se encuentren en la primera fila y los precios de cierre sean sólo para el período de tiempo que desea analizar En lugar de utilizar la función CORREL, vaya a ToolsgtData Analysis. Seleccione quotCorrelationquot de la lista de herramientas de análisis. Pulse el botón al lado de quotInput Rangequot y, a continuación, resalte el contenido de todas las columnas. Consulte la marca junto a quotLabels en First Rowquot. Seleccione el rango de salida seleccionando una celda a la derecha de la mesa. Presione quotOKquot. Nota . Es posible que deba instalar el paquete de análisis de datos de su CD de instalación de Office si no se carga de forma predeterminada. Para instalarlo, vaya a ToolsgtAdd-Ins. A continuación, seleccione Analysis ToolPak y pulse Aceptar para comenzar a crear sus correlaciones de la moneda matrix. Highly pares correlacionados y la desviación estándar Junio May 2016 Hoy quiero perder el tiempo con mi idea de codding EA para mt4 basado en mi estrategia. Es una especie de arbitraje estadístico, pero basado en mi investigación anterior, el estudio, el comercio y así sucesivamente. Estoy usando algún tipo de esta estrategia para negociar pares de acciones (tan justo rentable) y ahora quiero codificar un EA para el comercio automático en forex (MT4 o MT). Así que aquí está la idea: Desviación estándar en pares de alta correlación Para empezar, quiero intercambiar dos pares correlacionados altos entre sí. Estoy pensando en AUD / USD vs. NZD / USD (también wti crudo vs Brent crudo es posible). Toda la idea se basa en la venta de un par y la compra de otro. Tal vez alguien de ustedes recuerda sfdisparity están en algún lugar aquí en el foro. No sé cómo funciona, pero mi EA debe ser poco diferente. No será el comercio de las lagunas que vemos en la pantalla cuando ponemos dos gráficos juntos. Debería vender uno y comprar otro cuando la relación entre el precio AUD / USD y el precio NZD / USD sea superior o inferior a 1,5 x su desviación estándar. Para una mejor comprensión, mira este ejemplo. Este ejemplo se basa únicamente en los precios diarios de un mes de AUD / USD y NZD / USD. Como podemos ver, quiero entrar cuando la proporción alcanzó 1,5 x desviación estándar por encima de la ración mediana. Entonces quiero vender Aud / Usd y comprar Nzd / Usd. La salida se basa, cuando la proporción alcanza el valor mediano. También otro estipendio es, cuando la proporción alcanzó 1,5 x desviación estándar bajo valor de la relación mediana. Entonces me gustaría comprar Aud / Usd y vender Nzd / Usd. También no compraré el mismo valor de cada comercio. En el primer precio de AudUsd del comercio es 0.74700 y el precio de NzdUsd es 0.69970, así que venderé por ejemplo 10 porciones de AudUsd y compraré 10.68 porciones de NzdUsd. Es sólo un ejemplo simple, para mostrar la idea. Y ahora quiero preguntar a todos los comerciantes con experiencia, algunos puntos importantes: - ¿Qué crees que es posible negociar de esta manera - No es sólo la negociación Aud / Nzd - Es el cálculo de la relación basada en AudUsd / NzdUsd a la derecha - ¿Es la idea de valor diferente de los oficios derecho Fell libre para pedir lo que quieras. Mi lengua materna no es el inglés, así que si encuentras algún malentendido o errores, disculpa. Hola a todos, Hoy quiero perder el tiempo con mi idea de codding EA para mt4 basado en mi estrategia. Es una especie de arbitraje estadístico, pero basado en mi investigación anterior, el estudio, el comercio y así sucesivamente. Estoy usando algún tipo de esta estrategia para negociar pares de acciones (tan justo rentable) y ahora quiero codificar un EA para el comercio automático en forex (MT4 o MT). Así que aquí está la idea: Desviación estándar en pares de alta correlación Para empezar, quiero intercambiar dos pares correlacionados altos entre sí. Pienso en el AUD / USD vs. NZD / USD (también con el crudo. Porque AUDUSD amp NZDUSD tiene diferente valor de tick, el cálculo para el tamaño del lote ajustado para normalizar el valor de tick tiene sentido. Pero en mi opinión vender uno y comprar el otro es Apenas una posición sintética de AUDNZD, pues las pociones positivas y negativas del USD se cancelan hacia fuera. Por esa razón, podría usted no aplicar simplemente las vendas de Bollinger al AUDNZD y las etiquetas comerciales de las vendas en la dirección de la revisión media Im consciente que este concepto se ha explorado Antes en lo que respecta a Brent y petróleo crudo decresiones.-En lugar de negociar si o no valor de precio va a ir más o menos quotlowerquot - su comercio si o no decorrelation quotcontinuequot o quotreversequot. Tal vez que es más fácil de hacer como las estadísticas indican así que creo que la idea Los pares de materias primas Los tres pares de divisas que tienen las correlaciones más altas con las materias primas son el dólar canadiense (CAD), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD). Altamente correlacionados con el aumento y la caída de los precios del oro son los pares de divisas AUD / USD y NZD / USD, el principal beneficiario del aumento de los precios del petróleo es el USD / CAD. Al tomar decisiones comerciales en los pares de productos básicos, podría ser una buena idea echar un vistazo a los productos correlacionados, ya que puede ayudar a predecir futuros movimientos hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, si piensa que el oro seguirá aumentando, podría ser una buena estrategia para comprar el dólar australiano desde su correlación positiva con el oro. AUD / USD (dólar australiano / dólar estadounidense) Debido a que Australia es el tercer mayor exportador mundial de oro, el dólar australiano tiene una correlación positiva de 80 con este metal. Si crees que el precio del oro seguirá aumentando, podrías favorecer una economía basada en los productos básicos como Australia, porque si el oro sube, es muy probable que el dólar australiano siga su ejemplo. 1) Si usted piensa que el oro seguirá aumentando, podría ser una buena estrategia para comprar el dólar australiano debido a su correlación positiva de 80 con el oro. 2) Dado que el par AUD / USD tiende a estar altamente correlacionado con el oro, podría ser una buena idea comparar tanto el AUD / USD como las cartas de oro para predecir movimientos futuros, si por ejemplo el oro supera un nivel de resistencia importante y el AUD / USD no rompió el nivel de resistencia aún, el AUD / USD es muy probable que romper por encima también. Esto ilustra cómo el oro tiende a liderar el paso por delante del dólar australiano. Los gráficos siguientes ilustran la alta correlación entre el dólar australiano y el oro. La salud de la economía de Nueva Zelanda está estrechamente ligada a la salud de la economía australiana. Esto explica por qué el dólar neozelandés y el dólar australiano han tenido una correlación positiva en los últimos cuatro años (2003-2006). El dólar de Nueva Zelanda tiene una correlación aún más fuerte con el oro que el AUD / USD hace - la correlación ha sido de aproximadamente 88 en los últimos tres años. Si usted cree que el precio del oro seguirá aumentando, podría favorecer una economía basada en los productos básicos como Nueva Zelanda porque si el oro sube, el dólar neozelandés es demasiado probable que siga su ejemplo. 1) Si usted piensa que el oro seguirá aumentando, podría ser una buena estrategia para comprar el dólar neozelandés porque su correlación positiva con el oro en los últimos años. 2) Dado que el par NZD / USD tiende a estar altamente correlacionado con el oro (junto con el AUD / USD), podría ser una buena idea comparar tanto NZD / USD como cartas de oro para predecir movimientos futuros en el dólar neozelandés , Si por ejemplo el oro se rompe por encima de un nivel de resistencia importante y NZD / USD no romper el nivel de resistencia aún, el NZD / USD es muy probable que romper por encima también. Esto ilustra cómo el oro tiende a liderar el movimiento por delante de NZD / USD. NZD / USD y el AUD / USD tienen una relación claramente positiva por el oro (ver gráficos a continuación) El USD / CAD es el mayor beneficiario del aumento de los precios del petróleo. Canadá, que ya es el mayor exportador de petróleo a los Estados Unidos, experimentará un impulso a su economía cuando el precio del petróleo continúe aumentando. Por lo tanto, si el petróleo sube el dólar canadiense es probable que siga. En los últimos años. La correlación entre el dólar canadiense y los precios del petróleo ha sido de aproximadamente 81. 1) Si usted cree que el precio del petróleo seguirá aumentando, podría ser una buena estrategia para comprar el dólar canadiense debido a su correlación positiva con el petróleo en los últimos años. 2) Dado que el par USD / CAD tiende a estar altamente correlacionado con el petróleo, podría ser una buena idea comparar tanto el dólar canadiense como las cartas petroleras para predecir movimientos futuros, por ejemplo si el petróleo se rompe por encima de un importante nivel de resistencia y USD / CAD no romper el nivel de resistencia todavía, el USD / CAD es muy probable que romper por encima también. Esto ilustra cómo el petróleo tiende a liderar el avance frente al USD / CAD. Los gráficos a continuación ilustran la alta correlación entre el dólar canadiense y el petróleo.
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