Versión Contraria De La Regla De Crossover De Media Móvil

Bandas de Bollinger De Wikipedia, la enciclopedia libre Las bandas de Bollinger son una herramienta de análisis técnico inventada por Juan Bollinger en los años 80. Después de haber evolucionado desde el concepto de bandas comerciales, bandas Bollinger se puede utilizar para medir la alteza o lowness del precio en relación con las operaciones anteriores. Las bandas de Bollinger consisten en: una banda media que es una media móvil simple N - periodo (MA) una banda superior a K veces una desviación estándar N - periodo por encima de la banda media (MA K) una banda inferior a K veces una N-estándar estándar Desviación por debajo de la banda media (MA K) Los valores típicos para N y K son 20 y 2, respectivamente. La opción predeterminada para el promedio es una media móvil simple. Pero pueden emplearse otros tipos de promedios según sea necesario. Los promedios móviles exponenciales son una segunda opción común. Normalmente se utiliza el mismo período tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. SampP 500 con 20 días, dos bandas Bollinger de desviación estándar, b y ancho de banda. Propósito El objetivo de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Indicadores derivados de bandas de Bollinger Existen dos indicadores derivados de Bollinger Bands, b y BandWidth. B. Pronunciado por ciento b, se deriva de la fórmula de Stochastics y te dice dónde estás en relación con las bandas. B es igual a 1 en la banda superior y 0 a la banda inferior. Escribir upperBB para la banda Bollinger superior, lowerBB para la banda Bollinger inferior, y último para el último valor (price): b (lastBB) / (upperBB lowerBB) BandWidth le indica cuán amplias son las bandas Bollinger en una base normalizada. Escribiendo los mismos símbolos que antes, y middleBB para el promedio móvil, o media Bollinger Banda: BandWidth (upperBB lowerBB) / middleBB Utilizando los parámetros por defecto de un 20-período de mirar hacia atrás y más / menos dos desviaciones estándar, BandWidth es igual a cuatro Veces el coeficiente de variación de 20 períodos. Los usos para b incluyen la construcción de sistemas y el reconocimiento de patrones. Los usos para BandWidth incluyen la identificación de oportunidades que surgen de los extremos relativos en la volatilidad y la identificación de tendencias. En una serie de conferencias en el World Money Show de Hong Kong, Asian Traders Investment Conference en Singapur, el Foro Italiano de Comercio en Rimini, Italia, la European Technical Analysis Conference en Londres, Inglaterra y el Market Technicians Symposium en Nueva York, Todos en la primavera de 2010, John Bollinger introdujo tres nuevos indicadores basados ​​en Bollinger Bands. Se trata de BB Impulse, que mide el cambio de precio en función de las bandas, BandWidth Percent, que normaliza el ancho de las bandas a lo largo del tiempo, y BandWidth Delta, que cuantifica el ancho variable de las bandas. Interpretación El uso de bandas de Bollinger varía ampliamente entre los comerciantes. Algunos comerciantes compran cuando el precio toca la banda Bollinger inferior y la salida cuando el precio toca el promedio móvil en el centro de las bandas. Otros comerciantes compran cuando el precio se rompe por encima de la banda Bollinger superior o se venden cuando el precio cae por debajo de la banda Bollinger inferior. 3 Además, el uso de Bollinger Bands no se limita a comerciantes de acciones, especialmente a los comerciantes de volatilidad implícita, a menudo venden opciones cuando las Bandas de Bollinger están históricamente muy lejos o compran opciones cuando las Bandas de Bollinger están históricamente muy juntas, en ambos casos, esperando Volatilidad para volver al nivel de volatilidad histórica promedio de la acción. Cuando las bandas se encuentran cerca, se indica un período de baja volatilidad en el precio de las acciones. Cuando están muy distantes se indica un período de alta volatilidad en el precio. Cuando las bandas tienen sólo una ligera pendiente y se encuentran aproximadamente paralelas durante un tiempo prolongado, el precio de una acción oscilará hacia arriba y hacia abajo entre las bandas como si estuviera en un canal. Los comerciantes a menudo se inclinan a utilizar bandas de Bollinger con otros indicadores para ver si hay confirmación. En particular, el uso de un oscilador como bandas de Bollinger a menudo se acoplará con un indicador no oscilador como los patrones de gráficos o una línea de tendencia si estos indicadores confirman la recomendación de las Bandas de Bollinger, el comerciante tendrá mayor evidencia de que lo que las bandas prevean correcto. Efectividad Un estudio reciente concluyó que las estrategias comerciales de Bollinger Band pueden ser efectivas en el mercado chino, afirmando: Por último, encontramos retornos positivos significativos en operaciones de compra generadas por la versión contraria de la regla de crossover de media móvil, la regla de breakout de canal y Bollinger Regla de negociación de la banda, después de contabilizar los costos de transacción de 0,50 por ciento. Nauzer J. Balsara, Gary Chen y Lin Zheng El Mercado de Valores de China: Un Examen del Modelo de Camino Aleatorio y Reglas Técnicas de Comercio. Un artículo de Rostan, Pierre, Thoret, Raymond y El moussadek, Abdeljalil de 2008 en SSRN utiliza Bollinger Bands en la predicción de la curva de rendimiento. En su tesis de maestría de 2006. Oliver Douglas Williams de la Universidad de Western Ontario estudió a Bollinger Bands y sugirió que el análisis fundamental era clave para establecer los parámetros de Bollinger Band, un proceso que John Bollinger denominó análisis racional. Williams concluyó: Solo, las Bandas de Bollinger no parecen dar los resultados extraordinarios. Se requiere un análisis fundamental para determinar la mejor ventana del promedio móvil para que coincida con el ciclo económico del activo. Cuando se combina con otras técnicas como el análisis fundamental, Bollinger Bands puede dar a los comerciantes sistemáticos un método de elegir sus puntos de compra y venta. Empresas como Forbes sugieren que el uso de Bollinger Bands es una estrategia simple ya menudo eficaz, pero las órdenes de stop-loss deben ser usadas para mitigar las pérdidas de la presión del mercado. Propiedades estadísticas Los precios de la seguridad no tienen una distribución estadística conocida. Normal o de otra manera se sabe que tienen colas gordas. En comparación con el Normal. El tamaño de muestra típicamente utilizado, 20, es demasiado pequeño para que las conclusiones derivadas de técnicas estadísticas como el teorema del límite central sean fiables. Tales técnicas suelen requerir que la muestra sea independiente e idénticamente distribuida lo que no es el caso de una serie de tiempo como los precios de seguridad. Por estas tres razones principales, es incorrecto suponer que el porcentaje de los datos fuera de las Bandas de Bollinger siempre estará limitado a una cierta cantidad. Por lo tanto, en lugar de encontrar alrededor de 95 de los datos dentro de las bandas, como sería la expectativa con los parámetros por defecto si los datos se distribuyen normalmente, uno normalmente encontrará menos cuánto menos es una función de la volatilidad de los valores. Para algunas otras ideas sobre el porcentaje de datos que uno podría esperar encontrar dentro de las Bandas de Bollinger, vea la discusión de la desigualdad de Chebyshev en la página de discusión de este artículo. Discusión: BollingerBandsChebyshev.27sinequality. Bollinger Bands fuera de las finanzas En un artículo publicado en 2006 por la Sociedad de Ingenieros Foto-Ópticos, el nuevo método para la inspección de telas con patrón usando Bollinger Bands, Henry YT Ngan y Grantham KH Pang presentan un método de usar bandas de Bollinger para detectar defectos en telas con motivos . Del resumen: En este trabajo se ha desarrollado la banda superior y la banda inferior de las bandas de Bollinger, que son sensibles a cualquier cambio sutil en los datos de entrada, para indicar las áreas defectuosas del tejido con motivos. La Organización de Aviación Civil Internacional está utilizando Bollinger Bands para medir la tasa de accidentes como un indicador de seguridad para medir la eficiencia de las iniciativas de seguridad global. B y anchura de banda también se utilizan en este análisis. Uso de bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Parte lll El propósito de usar bandas de Bollinger El propósito de bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Cuando se utiliza Bollinger Bands es fácil ver que consisten en un conjunto de tres curvas elaboradas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve de base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Consejos para usar bandas de Bollinger (Reglas) John Bollinger afirma que Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con él. Hay muchas maneras en que los inversionistas están usando Bollinger Bands, pero es importante seguir algunas reglas que servirán como un buen punto de partida. 1. Las bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. 2. Esta definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y el indicador para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. 3. La volatilidad y la tendencia ya se han desplegado en la construcción de bandas de Bollinger, por lo que su uso para la confirmación de la acción de los precios no es recomendado. 5. Los indicadores utilizados para la confirmación no deben estar directamente relacionados entre sí. Dos indicadores de la misma categoría no aumentan la confirmación. Evite la co-linealidad. 6. Las bandas de Bollinger también se pueden utilizar para aclarar patrones puros del precio tales como tapas M-tipo y fondos de W-tipo, cambios de la velocidad, etc. 7. El precio puede, y hace, camina encima de la banda superior de Bollinger y abajo de la venda más baja de Bollinger . 8. Cierra fuera de Bollinger Las bandas pueden ser señales de continuación, no señales de inversión, como lo demuestra el uso de bandas de Bollinger en algunos sistemas de ruptura de volatilidad muy exitosos. 9. Los parámetros por defecto de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de la desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de banda son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. 10. El promedio desplegado no debe ser el mejor para los crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. 11. Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse simultáneamente de 2 en 20 períodos, a 2.1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. 12. Las Bandas de Bollinger se basan en un promedio móvil simple. Esto se debe a que se usa una media móvil simple en el cálculo de la desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. 13. Tenga cuidado al hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. El tamaño de la muestra en la mayoría de los despliegues de bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística y las distribuciones involucradas son raramente normales. 14. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. 15. Por último, las etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es en-y-de-sí una señal de compra. Efectividad del uso de las bandas de Bollinger Un estudio reciente concluyó que el uso de las estrategias de negociación Bollinger Bands puede ser eficaz en el mercado chino, diciendo: Por último, encontramos retornos positivos significativos en las operaciones de compra generados por la versión contraria de la regla de crossover media móvil, , Y la regla de negociación Bollinger banda, después de la contabilidad de los costos de transacción de 0,50 por ciento. Foto: El mercado chino Nauzer J. Balsara, Gary Chen y Lin Zheng La Bolsa de Valores de China: un examen del modelo de Random Walk y las reglas técnicas de negociación. Un artículo de Rostan, Pierre, Thoret, Raymond y El moussadek, Abdeljalil de 2008 en SSRN utiliza Bollinger Bands en la predicción de la curva de rendimiento. En su tesis de 2006, Oliver Douglas Williams de la Universidad de Western Ontario estudió a los inversionistas utilizando Bollinger Bands y sugirió que el análisis fundamental era clave para establecer los parámetros de Bollinger Band, un proceso que John Bollinger denominó análisis racional. Williams concluyó: Solo, Bollinger Bands no parece dar los resultados extraordinarios. Se requiere un análisis fundamental para determinar la mejor ventana del promedio móvil para que coincida con el ciclo económico del activo. Cuando se combina con otras técnicas como el análisis fundamental, el uso de Bollinger Bands puede dar a los comerciantes sistemáticos un método de elegir sus puntos de compra y venta. Empresas, como Forbes, sugiere que el uso de bandas de Bollinger es una estrategia simple ya menudo eficaz, pero las órdenes de stop-loss deben ser utilizados para mitigar las pérdidas de la presión del mercado. Los precios de la seguridad no tienen distribución estadística conocida, normal o de otra manera se sabe que tienen colas gordas, en comparación con el Normal. El tamaño de muestra típicamente utilizado, 20, es demasiado pequeño para que las conclusiones derivadas de técnicas estadísticas como el teorema del límite central sean fiables. Tales técnicas suelen requerir que la muestra sea independiente e idénticamente distribuida lo que no es el caso de una serie de tiempo como los precios de seguridad. Por estas tres razones principales, es incorrecto suponer que el porcentaje de los datos fuera de las Bandas de Bollinger siempre estará limitado a una cierta cantidad. Por lo tanto, en lugar de encontrar alrededor de 95 de los datos dentro de las bandas, como sería la expectativa con los parámetros por defecto si los datos se distribuyen normalmente, uno normalmente encontrará menos cuánto menos es una función de la volatilidad de los valores. Estos son algunos de los grandes métodos para el uso de bandas de Bollinger. No soy uno para usar muchos indicadores en mis cartas debido a la sensación desordenada que consigo. Mantengo el precio, el volumen y las bandas de Bollinger en el gráfico. Mantenlo simple. Si usted siente la necesidad de agregar indicadores adicionales para confirmar su análisis, asegúrese de probarlo a fondo por adelantado para poner cualquier comercio en. Como uno de los más populares indicadores de análisis técnico, utilizando Bollinger Bands se han convertido en crucial para muchos comerciantes de orientación técnica. Al ampliar su funcionalidad a través del uso de bandas de Bollinger bandas, los comerciantes pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica utilizando esta herramienta simple y elegante para las tendencias y las estrategias de desvanecimiento. La línea de fondo Mientras que cada estrategia tiene sus inconvenientes, usando las vendas de Bollinger se han convertido en una de las herramientas más útiles y de uso general en encender precios extremos extremos en una seguridad. Comprar cuando los precios de las acciones se cruzan por debajo de la banda inferior de Bollinger a menudo ayuda a los comerciantes a aprovechar las condiciones de sobreventa y los beneficios cuando el precio de las acciones se mueve de nuevo hacia arriba hacia la línea de media móvil en el centro. El éxito es simple. Hacer lo que es correcto, el camino correcto, en el momento adecuado. Tome el control de su prosperidad futura de la manera fácil. Conviértase en miembro de Stock Options Made Easy hoyBollinger bandas SampP 500 con 20 días, dos bandas de Bollinger Bollinger de desviación estándar, 160b y BandWidth. Bollinger Bands es una herramienta de análisis técnico inventada por John Bollinger en la década de 1980. Después de haber evolucionado desde el concepto de bandas comerciales, bandas Bollinger se puede utilizar para medir la alteza o lowness del precio en relación con las operaciones anteriores. Las bandas de Bollinger consisten en: una banda media que es una media móvil simple del período N, una banda superior a K veces una desviación estándar del período N sobre la banda media una banda inferior a K veces una desviación estándar del período N por debajo de la banda media Valores típicos Para N y K son 20 y 2, respectivamente. La opción predeterminada para el promedio es una media móvil simple. Pero pueden emplearse otros tipos de promedios según sea necesario. Los promedios móviles exponenciales son una segunda opción común. Normalmente se utiliza el mismo período tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. Contenido editar Indicadores derivados de las bandas de Bollinger Existen dos indicadores derivados de Bollinger Bands, 160b y BandWidth. B, pronunciado por ciento b, se deriva de la fórmula de estocástico y le dice dónde está en relación con las bandas.160b es igual a 1 en la banda superior y 0 en la banda inferior. B (last - lowerBB) / (upperBB - lowerBB) El ancho de banda indica la amplitud de las bandas de Bollinger en una base normalizada. Ancho de Banda (upperBB - lowerBB) / middleBB Utilizando los parámetros por defecto de un retroceso de 20 periodos y más / menos dos desviaciones estándar, BandWidth es igual a cuatro veces el coeficiente de variación de 20 períodos. Usos para160b incluyen la construcción del sistema y el reconocimiento de patrones. Los usos para BandWidth incluyen la identificación de oportunidades que surgen de los extremos relativos en la volatilidad y la identificación de tendencias. Editar Propósito El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. 1 editar Interpretación El uso de bandas de Bollinger varía enormemente entre los comerciantes. Algunos comerciantes compran cuando el precio toca la banda Bollinger inferior y la salida cuando el precio toca el promedio móvil en el centro de las bandas. Otros comerciantes compran cuando el precio se rompe por encima de la banda Bollinger superior o se venden cuando el precio cae por debajo de la banda Bollinger inferior. Por otra parte, el uso de las bandas de Bollinger no se limita a los comerciantes de acciones de los comerciantes de opciones, especialmente los comerciantes de volatilidad implícita, a menudo venden opciones cuando las bandas de Bollinger están históricamente muy lejos o comprar opciones cuando las bandas de Bollinger están históricamente muy juntos, en ambos casos, Para volver al nivel de volatilidad histórica promedio para el análisis bursátil. Cuando las bandas se encuentran cerca, se indica un período de baja volatilidad en el precio de las acciones. Cuando están muy distantes se indica un período de alta volatilidad en el precio. Cuando las bandas tienen sólo una ligera pendiente y se encuentran aproximadamente paralelas durante un tiempo prolongado, el precio de una acción oscilará hacia arriba y hacia abajo entre las bandas como si estuviera en un canal. Como siempre, los comerciantes están inclinados a utilizar bandas de Bollinger con otros indicadores para ver si hay confirmación. En particular, el uso de un oscilador como bandas de Bollinger a menudo se acoplará con un indicador de no oscilador como los patrones de gráfico o una línea de tendencia si estos indicadores confirman la recomendación de las Bandas de Bollinger, el comerciante tendrá mayor evidencia de que lo que las Bandas pronostican correcto. Las estrategias de negociación de Bollinger Band pueden ser efectivas en el mercado chino, como lo concluye un estudio reciente que afirma: Por último, encontramos retornos positivos significativos en operaciones de compra generadas por la versión contraria de la regla de crossover de media móvil, La regla Bollinger banda de comercio, después de la contabilidad de los costos de transacción de 0,50 por ciento. Nauzer J. Balsara, Gary Chen y Lin Zheng El Mercado de Valores de China: Un Examen del Modelo de Camino Aleatorio y Reglas Técnicas de Comercio 2 editar Propiedades Estadísticas Los precios de seguridad no tienen una distribución estadística conocida. Normal o de otra manera se sabe que tienen colas gordas. Comparado con el Normal. 3 El tamaño de muestra típicamente utilizado, 20, es demasiado pequeño para que las conclusiones derivadas de técnicas estadísticas como el teorema del límite central sean confiables. Tales técnicas suelen requerir que la muestra sea independiente e idénticamente distribuida lo que no es el caso de una serie de tiempo como los precios de seguridad. Por estas tres razones principales, es incorrecto suponer que el porcentaje de los datos fuera de las Bandas de Bollinger siempre estará limitado a una cierta cantidad. Por lo tanto, en lugar de encontrar alrededor de 95 de los datos dentro de las bandas, como sería la expectativa con los parámetros por defecto si los datos se distribuyeron normalmente, uno normalmente encontrará menos cuánto menos es una función de la volatilidad de los valores. Editar Otras lecturas Bollinger en bandas de Bollinger. John Bollinger, ISBN 0071373683 Análisis Técnico de los Mercados Financieros. John J. Murphy, Instituto de Finanzas de Nueva York, (1999), páginas 209-211, ISBN 0-7352-0066-1 editar Enlaces externos editar Referencias 1 segundo párrafo, columna central 2 The Quarterly Journal of Business and Economics, Spring 2007 Rachev Svetlozar T. Menn, Christian Fabozzi, Frank J. (2005), Distribución de activos atascados y distorsionados, implicaciones para la gestión de riesgos, selección de cartera y precio de opción, John Wiley, Nueva York